Большинство трейдеров имеют одну общую черту – мышление карточного игрока

До того как Лэрри Бенедикт основал чрезвычайно успешный хеджевый фонд Banyan Capital Management, он нес одни потери. Однако, как пишет Джэк Швейгер в книге “Чародеи хеджевого рынка” (Hedge Fund Market Wizards), неудачи не сломили Бенедикта, а сделали его более стойким и дисциплинированным, кроме того, он не шел на неоправданный риск ради иллюзорной прибыли.

Откуда взялись деньги

Деньги – это, пожалуй, самый основной элемент экономики. Они позволяют государствам собирать налоги и финансировать общественные блага. Они позволяют производителям сохранять узкую специализацию и зарабатывать на торговле. Зачем нужны деньги, и что они делают, ясно всем. Но вот откуда они взялись остается тайной, покрытой мраком. Некоторые считают, что деньги завязаны на государственности. Другие утверждают, что происхождение денег носит исключительно частный характер, то есть, они были бы даже если государства никогда не возникли. Это долгий спор, однако, он поможет нам пролить свет на некоторые наиболее актуальные монетарные вопросы современности. Деньги выполняют три основные функции. Во-первых, это средство обмена, их можно легко обменять на товары и услуги. Во-вторых, это способ сохранения ценности, которую можно отложить и использовать в будущем для обмена на товары и услуги. В-третьих, это единица учета, удобный измерительный инструмент. Со всеми этими задачами могут справиться не только деньги. Чай, соль, скот – все это использовалось в качестве денег в свое время. В современных английских тюрьмах, например, сокамерники, например, в ходу капсулы с гелем для душа или католические четки.

Ремонт торговой системы

Альтернативные балансы торговой системы

Рынок постоянно меняется. Торговые идеи, прекрасно работавшие год или два назад, сегодня уже не работают, а системы, основанные на них, приносят сплошные убытки, т.е. сломались», как в таких случаях говорят. Но это вовсе не значит, что поломки обязательно происходят в одночасье: нередко бывает так, что у системы постепенно падает эффективность, снижается матожидание, профит-фактор и другие статистические показатели, — но торговая идея ещё остаётся вполне жизнеспособной. Достаточно немного подкорректировать систему, изменив, например, параметры индикаторов или размеры ордеров stop loss и take profit, — и она снова заработает с полной отдачей.

Как же «поймать» тот момент, в который нужно или приступать к «ремонту» системы, или просто от неё отказываться?

Три лучшие сделки на валютном рынке (пока лучшие).

Несмотря на как бы разные истории их все объединяет мой любимый жадина 

Джордж Сорос (George Soros).

Третье место: Энди Кригер (Andy Krieger) и Киви

Событие, о котором будет рассказано, произошло в 1987 году, когда валютный трейдер Энди Кригер в возрасте 32 лет, работавший в то время в коммерческом банке США Bankers Trust, наблюдал за теми валютами, курсы которых к доллару США после краха в «черный понедельник» резко возросли. Большая часть компаний и инвесторов в то время стремилась избавиться от долларов США и вложить оставшиеся средства в ту валюту, которая меньше пострадала от краха рынка. Энди Кригер же обратил внимание на валюты, которые оказались переоцененными, что позволяло осуществлять арбитраж. Таким образом, Кригер выбрал новозеландский доллар, который также называли киви...

Последний день лета

Ну, вот и наступил последний день лета. Летние банковские каникулы сократили объемы торгов на валютном рынке. Сегодняшний день является последним днем августа, и именно в этот день можно наблюдать наиболее активную ребалансировку портфелей крупных игроков и сделки в рамках стратегий валютного хеджирования, что создает предпосылки для колебаний валютных курсов.

К чему я все это, просто хочется еще продолжения лета с одной стороны и в то же время лучших возможностей для заработка с другой. В общем, очередная задачка как работать поменьше, а заработать побольше.

Определение оптимальной величины стоп-лосса

Эмпирическое управление личным капиталом

Система управления рисками

Управление рисками на Форекс

Управление капиталом и рисками

Хеджирование

Планирование личных финансов

А где быки спросите вы ;)

"По большей части, рынку сейчас не нужны особые причины для снижения. Европейцы так и не смогли успокоить инвесторов, в сознании которых произошел серьезный перелом в пользу бегства от риска. До тех пор, пока ситуация не стабилизируется и не появится хоть какая-то ясность, все рисковые активы будут находиться под давлением" - Лэйн Ньюман, директор валютной торговли ING Groep в Нью-Йорке.

Любой рост в данный момент - используется для открытия коротких позиций (AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD) , что и вам рекомендую делать. Но помните замечательную детскую игру с баяном и стульями, которых на всех не хватает – дабы не оказаться без стула не забывайте про ММ ибо коррекция когда она будет - будет жесткой.

NZD/USD [1H] 02 февраля

NZD/USD [нет]

• Тенденция – боковая;
• RES - 0.7100
• SUP - 0.7000
• Новостной фон – нейтральный;
• Волатильность – 87 (-3) pip;
• Нет
• Тактика: BUY с целями по Wolf Waves при подтверждении отбоя. Вчерашняя – Long position была закрыта по TakeProfit. Сегодня открытие пока не планируется, нет сигналов, да и Money Management не позволяет.

Контроль риска и взятие прибыли. Дэйв Лэндри (Dave Landry).

Контроль риска и взятие прибыли

Управление капиталом - процесс анализа сделок на риск и потенциальную прибыль, определение, какой риск, если он есть, можно допустить и управление торговой позицией (когда она открыта) для контроля убытков и максимизации прибыли.

Многие трейдеры платят нечестным фирмам за управление своим капиталом, расходуя большую часть своего времени и энергии на попытки найти совершенную (читай: невозможную) систему торговли или метод входа. Они игнорируют манименеджмент на свой страх и риск.

История трех не очень умных людей ....

Статьи

Технический анализ [Technical analysis]

• Patterns: «5.0»; Модель «Гартли» (Бабочка); Модель «Три движения».
• Анализ с использованием чисел Фибоначчи
• Волновые фигуры М и W (M&W Wave Patterns)
• Волны Вульфа (Wolf Waves)

Торговая система [Trading System]

• Волатильность и вероятность провала (Volatility and Probability of Ruin)
• Основные показатели оценки эффективности торговой системы (ТС)
• Построение торговой системы
• Построение торговой системы (ТС) - или 10 простых шагов – которые существенно упростят вашу жизнь.
• Проблема выбора валютных пар для торговли на рынке FOREX

Психология торговли [Psychology trade]

• Боитесь открыть сделку?
• Психологическая комфортность торговой системы
• Психология торговли
• Сохраняем нервы, работаем над собой

Управление капиталом [Money management]

• Как выбирать метод управления капиталом
• Контроль риска и взятие прибыли
• Управление капиталом (Money Management)
• Управление капиталом Методы максимизации прибыли

Разное

• Как платить налоги от деятельности на рынке FOREX?
• Что такое US Dollar Index®?
• Что такое Индекс Биг-Мака (Big Mac index)?
• Что такое опционные уровни 

Как выбирать метод управления капиталом

Начнем с неприятных вещей. Выбор неправильного подхода управления капиталом может ухудшить ваши торговые показатели. Существует только один надежный способ, чтобы сделать правильный выбор: тестировать различные подходы. Некоторой предварительной подсказкой могут быть различные математические особенности существующей у вас торговой системы (% выигрышей, средний убыток и т.д.). Однако, испытание различных методик управления капиталом (также как при создании системы торговли) является наиболее надежным способом, чтобы понять, что можно ожидать от системы торговли....

NZD/USD [3H] 22 декабря

NZD/USD [нет]

• Тенденция – нисходящая;
• RES - 0.7133
• SUP - 0.7024
• Новостной фон – нейтральный;
• Волатильность – 108 (-4) pip;
• 21:45 Н. Зеландия Изменение объёма ВВП (кв/кв) = 0,40% (+0,3%)
• Тактика: для меня нет, лимит средств задействован (ММ), а так есть сигнал SELL при закрытии ниже 0.7024 с целью в район 0.6900.

USD/CAD [3H] 15 декабря

USD/CAD [нет]

• Тенденция – боковая;
• RES - 1.0650
• SUP - 1.0570
• Новостной фон – нейтральнй;
• Волатильность – 133 (-2) pip;
• 13:30 Канада Индекс ведущих индикаторов
• Тактика: BUY (для меня закрытый вариант т.к. уже 3 открытых позиции MoneyMnagement не позволяет) на отбой от поддержки 1.0570, с целью 1.0650 – Сигнал уже присутствует.

USD/JPY на 09 декабря [продолжение]

USD/JPY [нет]

• Тактика: сохраняется Short position с первой целью в области 88.00, сопровождение позиции в данный момент не планируется – а точнее при не достижении цели в азиатскую сессию планируется закрытие «с рынка».

Позиция закрыта «с рынка» в виду открытия позиций по AUD/USD и GBP/USD - на основе MoneyMnagement.