главная
статьи
видео
обучение
новости
контакты
Присоединиться в Livejournal Присоединиться в Twitter Facebook Podcast Яndex лента RSS

среда, 13 января 2010 г.

Patterns: «5.0»; Модель «Гартли» (Бабочка); Модель «Три движения».

Как и обещал размещаю статью о Patterns, в данном случае это выдержка из книги : «Гармонический волновой анализ» автор: Борискин В.В.

Паттерн «5.0»

Эта формация, предвещающая разворот тренда попалась мне несколько лет назад на одном из форумов, связанных с биржевой торговлей. Меня тогда очень заинтересовала эта модель, поэтому я решил подробно изучить ее структуру.


Бычий «паттерн 5.0»
Предлагаю познакомиться с паттерном поближе,...
 а также рассмотреть особенности его построения. Хотя паттерн и обладает многими чертами, совместимыми с большинством гармонических структур, однако, однако есть несколько характеристик, реально отличающих его от остальных. Паттерн «5.0» - уникальная структура, которая требует точного соответствия отношений Фибоначчи. Это соотношение должно выполняться в самом центре модели, можно сказать в его «сердце», где располагается основная структура AB=CD. Сама модель относится к гармоническим разворотным структурам, состоящим из пяти точек и, прежде всего, определяется точкой «B» - обязательной для всех гармонических паттернов. Необходимо помнить, что данная модель требует, чтобы размеры AB=CD определяли завершение паттерна, и использовались для вхождения в рынок. Основная предпосылка паттерна – идентификация отличных реакций после завершения противоположного тренда. Действующие структуры обычно представляют собойпервый откат значимого разворота тренда. Во многих случаях, нога «AB» структуры - неудавшаяся заключительная волна продленного тренда. В терминах волновой теории Эллиотта, нога «AB» может быть неудавшейся волной «3» из коррекции «a-b-c» или неудавшейся волной «5» закончившегося тренда. С точки зрения гармонической торговли, эти очевидные подобия необходимы лишь для того, чтобы удовлетворить требования паттерна как элемент волновой теории Эллиотта. Вообще, паттерн «5.0» – должен быть невероятно точной моделью, которая требует присутствия двух чисел: 50%-ого значения колена «СD», и взаимных AB=CD. 50%-я проекция «CD» определяет точку завершения паттерна.


Взаимные AB=CD в пределах структуры 5-0
Для более упрощенного восприятия фигуры на графиках цен, лучше всего использовать одну аналогию. Если внимательно приглядеться в конструкцию взаимных AB=CD, то этот центральный элемент паттерна, напомнит одну из букв латинского алфавита, а именно "Z" или "S", лежащую на боку. По умолчанию, этот гармонический паттерн обычно включает в себя пять точек, составляющих структуру (X, A, B, C, D). Отправная точка структуры (точка 0), в данном случае не учитывается, и может служить началом любого импульсивного ценового движения. Формирование структуры «AB» обычно является разновидностью импульсивного движения, сформированного к завершению тренда. Коррекция XA, в данном случае, которая определяет точку «B», значение которой не может превышать 1.618. Любое ее продление больше, чем 1.618 отменит структуру, поскольку предпочтительными здесь являются меньшие импульсные движения. Повторюсь, что это разновидность неудавшейся волны «3» или волны «5» - в терминах теории Эллиотта. Как только завершено формирование структур X, A, B следует ожидать разворота тренда в виде противоположного импульса «BC». Колено «BC» - самое длинное движение цены в структуре, оно должно быть, по крайней мере, в отношении 1.618 к длине «AB», но не должно превышать 2.24. Столь узкий диапазон 1.618 - 2.24 определяет, основной элемент центральной структуры. Если минимальный предел 1.618 не достигнут, модель считается ложной, и структура не считается паттерном 5.0. (Такие жесткие ограничения в пропорциях, призваны отделить ложные модели, и повысить вероятность отработки конструкции).После того, как колено «BC» заканчивает свое формирование, и происходит разворот из этой зоны, измеряется 50%-ый «откат» от точки «С» до точки «D», который затем будет определен, как взаимные AB=CD. (Длина колена AB используется как потенциальная величина для определения точки 50%-ой коррекции). Как только коррекция завершена, цена должна продолжить свое движение в направлении колена «ВС» до тех пор, пока не встретится с трендовой линией, проведенной по точкам «АС».Эта линия и будет служить в дальнейшем в качестве зоны фиксации прибыли.
Паттерн 5.0 является достаточно сложным образованием, чтобы сразу начать использовать его в реальной торговле. Потребуется некоторое время и практика, чтобы начать видеть эту структуру на графиках, но, ведь, главное, это сама модель. Ее жесткие размеры и правила обеспечивают вам достаточно высокий процент прибыли при работе по данной ценовой конструкции. Наличие такой модели в инструментарии трейдера, никогда не будет лишним. Придет время, и вы, несомненно, примените эти знания на практике, знания, которые дала вам эта модель.

Модель «Гартли» (Бабочка)

Еще одна, весьма экзотическая ценовая модель, которую мы рассмотрим сейчас, имеет очень красивое название «Бабочка» или модель «Гартли». Связано это с тем, что внешне эта формация напоминает крылья порхающей бабочки. Впервые она была описана H.M. Gartley в далеком 1935 году, а затем была издана в книге «Profits in the Stock Market». По своей структуре, эта модель напоминает трех волновой «a-b-c» зигзаг, сформированный после импульсивного роста в виде одной сплошной волны (4-волновой цикл). Если рассматривать ее пропорции при соотношениях волн между собой, то здесь чаще всего используются коэффициенты Фибоначчи.


Модель "Бабочка"
В некоторых зарубежных публикациях встречаются значения коэффициентов Фибоначчи для точек «B» и «D» (0.618 и 0.786 соответственно). Однако существуют и другие варианты соотношений для этой структуры:

Краб (Crab)




Бабочки (Butterfly)

Летучая мышь (Microchiroptera)
Несмотря на значительные расхождения в параметрах и широкие вариации коэффициентов, большинство трейдеров все-таки склоняются к тому, что наиболее надежные развороты, приходятся в область 0.618 для точки «B» и 0.786 для точки «D». В качестве дополнительных критериев проверки подлинности модели, необходимо, чтобы она, кроме всего прочего, еще обладала внутренней гармонической структурой AB=CD, которая бы сходилась в той же самой области 0.786. Итак, замеряем импульсивную волну X-A, затем откладываем значение коррекции «AB», которое должно соответствовать коэффициенту 0.618. Как только это условие выполнено, осталось убедиться, что колено «ВС» (новая коррекция), удовлетворяет условию и лежит в диапазоне 0.382-0.886. После этого, проецируем от точки «С» волну «АВ», таким образом, чтобы выполнялось условие AB=CD. Находим искомую точку «D» сверяясь с диапазонами 0.786 волны X-A, и диапазоном 1,27-1,618 волны «АВ». Если все требования выполнились, то можно смело использовать найденную модель для торговли. Если же, формация «не совсем удалась», и некоторые параметры не соответствуют требованиям, то к такой модели лучше относиться настороженно, и не спешить торговать по ней, чтобы не понести возможных убытков.

Модель «Три движения»

Теперь пришла пора рассмотреть модель «Три движения» (иногда ее еще называют «Три шага»), которая довольно часто встречается на просторах сети Интернет, но почему-то, не входит в стандартный курс обучения техническому анализу. Графически, это достаточно простая модель. Как в плане визуального восприятия, так и в плане теоретической основы. Поэтому, она представляет собой вполне реальную ценовую формацию для практического применения в торговле. Строгая интерпретация этой модели связана с тем, что мы имеем три волны равной величины с определенным и равным восстановлением и расширением Фибоначчи для каждой волны. Трейдеры, знакомые с анализом волн Эллиотта, глядя на эту модель, увидят некоторую аналогию с пяти волновой моделью, в которой первая и пятая волны будут равной длины. С точки зрения гармонического волнового анализа, перед нами представлена завершающаяся базовая конструкция Z, имеющая название «Три движения». Посмотрите, как выглядит эта модель на схеме.

Бычья и медвежья модель "Три движения"
Как и многие другие модели, она дает возможность прогнозировать будущее ценовое движение, а так же помогает определить момент разворота. Стоит обратить внимание, что, в случаях, когда волна «3» заканчивается на сильном уровне поддержке или сопротивления, надежность полученного сигнала значительно возрастает. Согласно схеме видно, что концепция структуры достаточно проста и имеет некоторое сходство с обычной моделью «Гартли», приведенной ранее. Движение цены восстанавливается, и, если вы замечаете, что восстановление близко к стандартному уровню Фибоначчи в 61,8%, то вы имеете начало модели. Далее, обратите внимание, что каждая из импульсивных волн является расширением Фибоначчи от предыдущей волны, и чаще всего представляет собой значение 1,618, величины предыдущего импульса. Вы можете убедиться вэтом самостоятельно, если проведете соответствующие вычисления. Хотя нужно отметить, что иногда встречаются совершенно другие значения, используемые для расчетов. Например, при определении величины восстановления используются коэффициенты 0,500 или даже 0,786, а при определении точки расширения, можно встретить значение 1,27. Основное правило, которым я руководствуюсь в подобных случаях – симметрия модели. Симметричность модели подразумевает пропорциональность ее размеров, и, соответственно, одинаковые параметры для всей конструкции. Однако подобные совершенство и симметрия не очень часто присутствуют на рынках, и мы должны уметь обходится некоторыми не совсем идеальными версиями этой модели. В связи с этим, некоторые авторы считают, что лучше всего использовать диапазоны значений, для определения элементов всей конструкции. Когда вы находите совершенную модель «Три движения», есть высокая вероятность, что вы можете заключить сделку, основанную на проектируемой цели в 61,8%. Обычно сигнал наступает, как только волна «3» сформировалась. В этом случае можно открывать позицию, для взятия ожидаемого восстановления в 61,8% от последнего движения вниз, которое и сформировало волну «3». Как и в предыдущих случаях в моей практике встречалось несколько примеров того, что окончательное движение фактически давало прибыль от восстановления в 78,6%. Поэтому лучше пользоваться диапазоном целей: 0,5 - 0,618 - 0,786. Если же вы хотите быть полностью консервативным в использовании этой модели, то вам, вероятно, придется ждать некоторое время, чтобы найти совершенную установку для входа в рынок. Однако, если вы не против некоторых допущений в своем взгляде на признание моделей, то вы можете весьма часто извлекать выгоду из этой модели, так как ее основой является весьма частая гармоническая конструкция Z.

Удачи, и если материал вам интересен, настоятельно рекомендую к прочтению первоисточник.

p.s. Для торгующих на платформе MetaTrader 4 – есть индикатор который ищет данные Patterns (и не только) – ZUP (последняя версия v83) разработкой занимается nen на форуме Onix там же все параметры по настройке и прочее (Forex forum Onix > Торговые Системы. Психология, Инструменты для анализа.. Гармоничный трейдинг от А до Я. > Зиг-Заг. Системы с использованием ZigZag. Разработка индикатора ZUP. "Уголок" nen.).

4 комментария:

  1. Очень интересно, сейчас читаю Эдвина Лефевра. К вышеизложенному подойдет фраза " в этом мире не лжет, потому что просто не в состоянии, только одна вещь, и это - математика!"

    ОтветитьУдалить
  2. Кстати к вопросу психолигии...1,5 года назад в одной из ангарских газет я делала проект "Заветное желание". В редакцию приходили письма, и мы пытались помочь тем, кто в этом нуждался. Просили телевизор, квартиру, норковую шубу. Одна девушка написала, что не может 10 лет родить ребенка. Я встретилась с ней, проанализировала ситуацию и поняла , что она нуждается в консультации психолога. Я считала и считаю до сих пор, что 80% успеха определяет психология. И только после того, как мы "выбили" все дурные мысли из головы, мы нашли квалифицированного врача. Но грянул кризис и никто не хотел заниматься благотворительностью. Я сказала, что найду деньги, хотя совершенно не знала : куда идти? Но все состоялось и мы получили нужный результат. А вчера в 12 часов ночи раздался звонок и мне сообщили, что моя подопечная родила сына. Мы победили, потому что верили в себя и собственные силы!!!
    P.S. Возвращаясь к биржевой торговле, хочу сказать: Верьте в себя! И подтяните необходимые ресурсы: усидчивость, терпение. трудолюбие. И впитывайте все то, что дает нам Дима!

    ОтветитьУдалить
  3. Анонимный4 июля 2011 г., 16:53

    К первому комменту:

    - есть ложь, есть наглая ложь, и есть статистика....

    К сожалению математика лишь инструмент, и если этот инструмент в руках лжеца...

    ОтветитьУдалить
  4. и насколько точно отрабатывают эти модели?

    ОтветитьУдалить

Рекомендую

Обмен ссылками

Обмен ссылками
Для установки кнопки установите фрагмент кода: <a href="http://s-scrooge.blogspot.com/"><img alt="Жадные заметки" border="0" src=" http://4.bp.blogspot.com/_j36XDIVvBUc/TGfeX6uHg-I/AAAAAAAABQ4/y9hP_eAFJvI/S250/s1.gif" target="_blank" title=" Жадные заметки" /></a>
на вашем сайте. В свою очередь готов проделать тоже самое, пишите на: sqs.scrooge@gmail.com