Навивания – или почему не работает поддержка и сопротивление

В большинстве источников по графическому анализу изложены принципы торговли, которые основаны на закономерностях ценообразования при подходе цены к уровням поддержки или сопротивления. В общих чертах все эти стратегии можно разделить на три большие группы:

Время как фактор при принятии решений об открытии позиций на рынке FOREX

Можно долго и нудно рассказывать о влиянии такого фактора как время на интенсивность торгов и в итоге не продвинутся ни на йоту. Как говорится лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаю Вашему вниманию картинку, время указано относительно GMT. В качестве определяющих факторов выступают наиболее значимые биржи.

Следует отметить, что далеко не все биржи были отмечены на карте, причина, думаю очевидна.

Банк Японии проверяет уровни иены?

24 августа. /Dow Jones/. Еще два старших валютных дилера токийских банков отрицают, что Банк Японии проверяет уровни иены, и таким образом об этом теперь говорят уже пять дилеров. "Это всего лишь слухи", - говорит один из них. Эти разговоры циркулировали на торговых площадках ранее во вторник, а поскольку проверка курсов иногда может служить предвестником интервенции, они способствовали небольшому снижению иены с многолетних максимумов, которых она достигла ранее в ходе сессии. Теперь кажется, что это были только слухи в ответ на рост иены ранее в ходе сессии. На момент написания статьи пара доллар/иена торговалась по 84,43 против минимума 84,15.

-Контакт в Лондоне: +44-20-7842-9464; MarketTalk@dowjones.com; перевод ПРАЙМ-ТАСС; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ prime-tass.com./Конец/ Dow Jones Newswires, ПРАЙМ-ТАСС

Это заявления – а это графическая картинка на часовом графике. Пунктирной стрелкой обозначено моё видение ситуации:

Открытым остается вопрос с уровнем входа, но отложенный ордер (pending orders Buy Limit) на 83.85 поставлен.

Модели неопределенности. Треугольники

Торговля по уровням Фибоначчи

Фигуры разворота

Работа с моделью "голова и плечи"

История биржевых графиков

Кратные вершины и основания

Превращение уровня поддержки в сопротивление

Торговый коридор

Квалификаторы прорыва

Фибо - уровни

Модель разворота "голова и плечи"

Начало конца (месяца и квартала)

Если за оставшиеся 3 мартовских дня на FX не произойдет ничего экстраординарного, евро/доллар закроет худший с 2008 года квартал на фоне продолжающейся неопределенности вокруг спасения Греции. Аутсайдером прошлой недели стала иена, подешевевшая против всех 16 основных валют, после того как японский Индекс потребительских цен снизился двенадцатый раз подряд, вызывая опасения того, что BoJ начнет цикл повышения ставок гораздо позже остальных ЦБ. "Доллар остается валютой-убежищем", - говорит Джонатан Ксионг, старший портфельный менеджер Mellon Capital Management в Сан-Франциско, управляющей активами в $18 миллиардов. - "Новости, поступающие из Европы, - туманны, противоречивы и полны неопределенности. Когда инвесторы боятся, они покупают американскую валюту". Аусси и луни также подешевели против доллара, что стало их первым недельным снижением в текущем месяце. "Наши клиенты закрывают длинные позиции по товарным валютам и начинают покупать евро/аусси", - отмечает Лорен Росбороу, старший валютный стратег Westpac Banking Corp в Лондоне.

Разнонаправленные разрывы на графиках валют, создают трудно читаемую техническую картину, на мой взгляд, наиболее разумным будет – отложить принятие решений (и проведение графического анализа) на время европейской сессии.

Анализ с использованием чисел Фибоначчи - с точки зрения статистики

В продолжения разговора об использование чисел Фибоначчи предлагаю вашему вниманию выдержку из очень интересной статьи Романа Мамчиц. Следует оговориться, что выводы сделанные на основе данной публикации вам предстоит использовать на свой страх и риск.

В техническом анализе существует масса аксиом, которыми трейдеры пользуются, нередко не задумываясь, работают они на реальном рынке. Часто эти теории являются скорее псевдо-аксиомами, выработанными трейдерами на основе неких эмпирических представлений о рынке. Однако есть действительно работающие теории, но они не имеют убедительных теоретических доказательств. Их можно доказать только на основе статистических данных. К таковым относится теория чисел Фибоначчи, применяемая не только в техническом анализе, но и в других направлениях математики.

Основные правила применения чисел Фибоначчи в техническом анализе. Сразу следует оговориться, что речь не идет о выборе периодов технических индикаторов в соответствии с числами Фибоначчи. Эта тема относится к компьютерному техническому анализу, а не к торговле по Фибоначчи. Обычно к методам, связанным с последовательностью чисел пизанского математика, относят только те, которые подразумевают построение ценовых уровней Фибоначчи. Различают собственно уровни Фибоначчи и их производные — линии Ганна и т.п. Все эти методы сводятся к одному постулату: откаты цены от основного тренда имеют величины, которые пропорциональны основному тренду, при этом коэффициент пропорции равен какому-либо из чисел Фибоначчи. Обычно в техническом анализе используются следующие числа Фибоначчи, которые показывают длину отката в процентах от длины основного тренда либо его части, направленной в сторону тренда и предшествующей откату — 23.6, 38.2, 50, 61.8%. Для определения возможной длины волны в процентах от длины предыдущей волны одного и того же тренда используются числа более 100%, чаще всего 138.2, 161.8, 261.8, 423.6%. Наиболее важны уровни 38.2, 50, 61.8, 161.8%, их наиболее активно используют трейдеры.

Собственно, это и есть основа. Вопрос, как торговать — на пробое или на отражении цены от этих уровней — ...

Вилы Эндюса (Andrews Pitchfork) - выбор разворотных точек

Как известно чтобы построить Вилы Эндрюса (Andrews Pitchfork), требуется выбрать три разворотных точки цены. Разворотная точка - любой уровень, где цена разворачивается либо вверх после нисходящего тренда, либо вниз после восходящего тренда. Этими точками могут быть существенные максимумы или минимумы, но ими могут также быть и меньшие разворотные моменты, случающиеся в пределах большего ценового тренда. Как известно «лень двигатель прогресса» поэтому как мне кажется наиболее удобным (с точки зрения автоматизации процесса) методом для определения этих точек может выступить ZigZag. Благо данный индикатор присутствует практически в любой программе для технического анализа.

Индикатор Зиг-Заг (Zig Zag) фильтрует колебания цен или значений индикаторов, которые не выходят за определенную величину выраженную в % или абсолютных числах. Это делается для предварительного анализа графика на котором акцентированы только достаточно большие изменения цен (значений индикатора).

Подбор его параметров тема для отдельного разговора, поэтому в данном материале я её упущу.

Помимо этого существуют и другие способы определения данных точек:

• «На глаз»;
• На основе фракталов (Fractal) – спасибо Биллу Вильямсу (Bill Williams);
• На основе каналов Боллинджера (Bollinger Bands);
• На основе Фибо-уровней;
• Или иных методов служащих для определения опорных точек.

 

При нанесении индикатора Зиг-Заг (Zig Zag) на график цены определить искомые точки не представит проблемы (в приведенном примере правда и на глаз не ошибешься) рис.1.

 

Если же возникает неопределенность можно использовать два индикатора, с разными параметрами дабы избавится от неопределенности в интерпретации рис.2 (в нашем примере оба Зиг-Зага красный и синий пунктир - совпали именно на этих величинах).

 

Ну а дальше, достаточно выбрать соответствующий элемент в панели инструментов и затем последовательно «кликнуть» на графике по разворотным точкам рис.3.

 

продолжение следует >>>

Вилы Эндюса (Andrews Pitchfork)

Думаю что большинство трейдеров признает важность определения областей поддержки и сопротивления на графиках цен. Еще в начале истории технического анализа, Алан Эндрюс разработал технику, которую назвал метод Срединной линии. Значительно меньше, однако, тех, кто применяет данный инструмент в своей торговле. И еще меньше тех, кто применяет его правильно и эффективно.

Причин этому несколько. Во-первых, графические методы Алана Эндрюса (Alan Andrews), одним из которых являются и знаменитые «Вилы Эндюса» (Andrews Pitchfork), несмотря на кажущуюся простоту, весьма неоднозначны и субьективны. Во-вторых, по этим методам крайне мало хорошей литературы даже на английском языке. Мои скромные потуги, вероятно, не решат эту проблему, однако послужат хорошим стартом для трейдеров, которые решили использовать Вилы Эндрюса в своей торговле.

О графических методах Алана Эндрюса известно с 60-х годов, когда он отошел от активной работы на финансовых рынках и занялся тренерской и преподавательской деятельностью. Его семинары назывались курсами Действия-Противодействия, что отражает глубинную суть Срединной линии, о которой мы будем говорить далее. Все методы Алана Эндрюса так или иначе основаны на использовании Срединной линии....

USD/CAD [1H] 10 февраля

USD/CAD [нет]

• Тенденция – боковая;
• RES - 1.0737; 1.0807; 1.0854
• Pivot Point = 1.0690
• SUP - 1.0619; 1.0573; 1.0502
• Новостной фон – нейтральнй;
• Волатильность – 108 (+1) pip;
• 13:30 Канада Сальдо внешней торговли товарами = -0.2B (-0.1B)
• Тактика: предлагаю рассмотреть вариант открытия Long position как вариант отработки Bullish Gartley на часах с целями в район 1.0780.

Новости туда же:
13:30 10/02 DJ: *Дефицит внешней торговли Канады в декабре 246 млн канадских долларов
13:31 10/02 DJ: *Дефицит внешней торговли Канады в 2009 г 4,8 млрд канадских долларов, первый дефицит с 1975 г

Анализ с использованием чисел Фибоначчи

Леонардо Фибоначчи (1180-1240), называемый также Леонардо Пизанский, был одним из лучших математиков своего времени. Свои базовые знания он почерпнул от древнеегипетских, древнегреческих и арабских математиков, систематизировав их в своем основном труде "Книга вычислений" ("Liber Abaci"). Эта книга увидела свет в 1202 г. и содержала целый ряд новых для европейцев идей, одной из самых знаменитых из которых были арабские цифры. В этой же книге Фибоначчи привел ряд натуральных чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д. до бесконечности, который назван в его честь "рядом чисел Фибоначчи" и стал предметом исследований современных технических аналитиков, который имеет ряд свойств: ...