главная
статьи
видео
обучение
новости
контакты
Присоединиться в Livejournal Присоединиться в Twitter Facebook Podcast Яndex лента RSS

пятница, 11 декабря 2009 г.

Построение торговой системы


Торговая система (ТС) (Trade System (TS)) - это свод правил, в соответствии с которыми должна вестись торговля.

Сегодня для анализа рынка предлагается великое множество методов, ориентироваться на которые трейдеру-новичку крайне тяжело. Нет еще как такового понимания рынка, а значит, не сформировался четкий план действий и необходимый пакет инструментов. К тому же, различные методы могут противоречить друг другу, будучи при этом прибыльными каждый в своем случае.
Начинающие трейдеры, как правило, подходят к торговле хаотично, ориентируясь, прежде всего, на интуицию (как им самим кажется). Но развитие интуиции происходит не сразу — это результат огромного опыта торговли на рынке Forex. Следовательно, такой метод не приемлем для новичка. То же самое можно сказать и об использовании индикаторов и правил торговли — происходит постоянный «перебор» тех и других по принципу «попользовался и забыл». Результат всего этого, я думаю, понятен каждому. Пока не выработана своя торговая система (ТС), каждый новый депозит ожидает одна и та же участь — Маржин-колл (от англ. Margin call - дословный перевод — требование о марже).
Как же не потеряться среди этого многообразия предлагаемых решений и научиться находить правильные ориентиры? Ответ прост — нужно строить собственную торговую систему. А что же это такое? Говоря простым языком, это ряд правил торговли, основанных на анализе рынка, и регламентирующих открытие или закрытие сделки. У каждого трейдера могут быть свои собственные правила, отличающиеся или даже противоречащие другим, главное, чтобы четкое их исполнение приводило к получению прибыли.
Появление четких и понятных условий торговли делает саму работу на рынке Forex эмоционально комфортной, а это значит, что трейдер будет чувствовать себя уверенней и уже профессионально подходить к анализу рыночной ситуации. Но прежде чем эти правила сформируются, пройдет какое-то время. Так что же нужно сделать, чтобы приблизить появление четкой торговой системы? ...
1. Определите «свою» валютную пару.

Не стоит «распыляться» сразу на множество валютных пар — вместо объективного анализа Вы получите только кашу в голове. Отточите свою торговлю, для начала, на одном инструменте, а потом постепенно добавляйте другие, внимательно наблюдая за тем, чтобы сигналы, подаваемые Вашей торговой системой, отрабатывались как положено. Это связано с тем, что ТС, приносящая прибыль на одной валютной паре, может оказаться убыточной на других.

2. Временной интервал торговли

Внутридневная торговля или среднесрочная — для каждой должны быть свои правила. Новички чаще всего предпочитают внутридневную торговлю, так как им психологически сложно долго удерживать позицию открытой, особенно когда она уже приносит прибыль. Но, даже будучи профессионалом, торгующий интрадей трейдер может начать получать убыток за убытком, если те же условия будет применять для открытия среднесрочных ордеров.

3. Фундамент или техника

Какой из методов анализа первичен, а какой вторичен? Ответа на этот вопрос нет. Кто-то считает, что техника на первом месте, а фундаментальные данные уже подстраиваются под нее, кто-то, наоборот, утверждает, что технические данные — это всего лишь следствие событий, происходящих в макроэкономике. Определите для себя, на какой вид анализа Вы будете ориентировать свою торговлю. Сразу стоит отметить, что фундаментальный анализ больше подходит для средне и долгосрочной торговли, поскольку отражает макроэкономические данные, которые не меняются ежеминутно.

4. Индикаторы: какие выбрать?

Если Вы зададите такой вопрос опытным трейдерам, то получите целый список различных индикаторов, в которых рискуете запутаться, если наложите их все на график. Один индикатор Вам будет сигналить, что пора открывать длинную позицию, второй - советовать становиться в короткую, третий вообще порекомендует находиться вне рынка. Самый лучший вариант — это подобрать свой портфель индикаторов, совокупные показания которых будут Вам давать точный сигнал для входа в рынок. Причем, чем меньше инструментов будет в Вашем портфеле, тем легче Вам будет воспринимать их показания.
Для того, чтобы выбрать для себя индикаторы, изучите сигналы каждого из них в отдельности и отметьте те, которые наиболее объективно и точно свидетельствуют о возможности входа в рынок или, наоборот, необходимости закрытия сделки. Кроме этого, сигналы должны восприниматься Вами легко, без лишнего напряжения и траты времени. Если Вам рекламируют какой-то новейший индикатор, используя который кто-то заработал немало денег, но работа с ним кажется Вам некомфортной, откажитесь от такого инструмента. Подбирая индикаторы, учитывайте и то, что они не должны генерировать одни и те же сигналы, а, имея различные функции, должны подтверждать показания друг друга. Например, если Вы видите на графике пробой серьезного уровня и индикатор MACD подтверждает направление движения, это хороший сигнал для входа в рынок.

5. Фигуры технического анализа и свечные комбинации

Призванные в помощь индикаторам, фигуры технического анализа и свечные комбинации в конечном итоге могут стать основными критериями для открытия позиции или выхода из нее. Для того, чтобы научиться правильно определять что вырисовывается, нужно изучать прошлое на графиках (история, как известно, повторяется). Почитайте литературу на данную тему, поищите на графике выбранной Вами пары фигуры и комбинации, описанные в книгах, посмотрите на поведение цены после формирования этих фигур. Такая работа впоследствии поможет Вам сходу «вылавливать» нужные комбинации, придавая уверенности, если в этот же момент индикаторы сигналят об открытии позиции. Поэтому данный метод анализа рынка никогда не будет лишним в Вашей торговой системе.

6. Таймфрейм

Торговая система, дающая отличные сигналы на одном таймфрейме, может оказаться ничтожной на другом. Малые временные интервалы, такие как М1, М5, М15 имеют довольно много «шума» и подходят больше для скальпинга, а большие интервалы — месяц, неделя, день – для определения глобальной тенденции в направлении цены. Что же касается M30, Н1 и Н4, пожалуй, оптимальные таймфреймы для внутридневной торговли. На каких временных интервалах Вам удобнее всего работать? Ответ на этот вопрос важен для формирования собственной торговой системы.

7. Размер лота

В зависимости от величины депозита, определите оптимальный размер лота. Учитывайте то, что помимо прибыльных сделок у Вас будут и убыточные, а значит, соотношение объема открываемой позиции к размеру депозита не должно быть слишком большим, иначе несколько убыточных сделок подряд просто уничтожат его. Еще до начала торговли решите, будете ли Вы увеличивать объем сделки. Если да, то при выполнении каких условий.

8. Уровни стоп-лосс и тейк-профит

Обязательно продумайте приемлемый для Вашей торговой системы уровень стоп-лосса - это должны быть те деньги, которые Вы готовы потерять. Размер стоп-лосса не должен быть слишком маленьким, чтобы цена не коснулась его случайно, но и слишком большим его делать тоже не стоит — дабы в случае ошибочного открытия позиции потери не стали фатальными для депозита. Решите, что будет для Вас определяющим фактором при установке стоп-лосса — фракталы, граница канала или какой-либо фигуры, пивот и т.д. Обязательно включите в свою торговую систему пункт не входить в рынок, если уровень стоп-лосса превышает предельно допустимое значение, которое Вы установили для своего депозита.
Что же касается тейк-профита: Вы можете ставить жесткие условия закрытия сделки, можете устанавливать трейлинг, а можете постоянно анализировать ситуацию и, в зависимости от происходящих в рынке изменений, передвигать уровень тейк-профита в большую сторону или закрывать ордера вручную.
9. Изменение поведения цены

Тоже важный момент. Что Вы будете делать, если цена ведет себя не так, как хотелось бы? Например, появился сигнал к открытию длинной позиции, но цена не только не пошла вверх, но и стремится ринуться вниз, все больше приближаясь к уровню стоп-лосса. Вы оставите все как есть (пусть срабатывает стоп-лосс) или будете предпринимать меры — закрывать убыточную позицию, переворачиваться? Продумайте это заранее, чтобы при возникновении «внештатной» ситуации у Вас уже был прописан четкий план действий.

10. Отложенные ордера

Некоторые торговые системы предусматривают использование отложенных ордеров (buy limit, buy stop, sell limit, sell stop). Будете ли Вы с ними работать или предпочтете открытие вручную по факту появления сигнала? Преимуществом отложенных ордеров является то, что Вам не приходится находиться все время перед монитором. Это удобно, если Вы предполагаете, что все условия открытия сделки могут выполниться в Ваше отсутствие. Но есть и недостатки такого метода работы: Вы не контролируете ситуацию в случае открытия сделки, а поэтому нужно очень хорошо чувствовать рынок, чтобы заранее спрогнозировать наступление тех или иных условий.

11. Ну и, конечно, психология

Во всем, что касается торговли на рынке Forex, психология играет первостепенную роль. Почему, работая по одной и той же торговой системе, один трейдер получает прибыль, а другой постоянно теряет деньги? Потому что, в первом случае, проявляется способность держать себя в руках и идти четко намеченным планом, а во втором — постоянное пренебрежение правилами и инструкциями. Только строгое соблюдение условий торговой системы приведет Вас к успеху в работе на финансовом рынке.
После того, как Вы определились с основными составляющими своей торговой системы, остается ее протестировать на демо-счете и, при необходимости, подкорректировать. Если на протяжении довольно длительного времени Ваша система не будет давать сбой, соотношение прибыльных/убыточных сделок будет больше единицы, а депозит будет расти, тогда имеет смысл переходить на реальный счет. В случае же постоянных провалов и потери денежных средств, лучше заняться доработкой своей ТС. Этим Вы сохраните свой кошелек от опустошения.
Наталья Варфоломеева

Все ТС можно разделить на две основные группы - механические торговые системы (МТС) (Mechanical Trade System(MTS)) и аналитические (АТС).

  • МТС - представляет собой систему, в которой задача трейдера заключается только в наблюдении за появлением сигналов на покупку и продажу, заключении сделок и последующем их анализе. Если же МТС полностью автоматизирована, то заключение сделок происходит также автоматически, без участия трейдера.


  • АТС - в общих чертах напоминает МТС, разница лишь в том, что окончательное решение о необходимости заключения сделки принимает сам трейдер. Полностью автоматизированная МТС имеет преимущество, что позволяет трейдеру не находиться постоянно у монитора, отслеживая сигналы подаваемые системой.

1 комментарий:

Рекомендую

Обмен ссылками

Обмен ссылками
Для установки кнопки установите фрагмент кода: <a href="http://s-scrooge.blogspot.com/"><img alt="Жадные заметки" border="0" src=" http://4.bp.blogspot.com/_j36XDIVvBUc/TGfeX6uHg-I/AAAAAAAABQ4/y9hP_eAFJvI/S250/s1.gif" target="_blank" title=" Жадные заметки" /></a>
на вашем сайте. В свою очередь готов проделать тоже самое, пишите на: sqs.scrooge@gmail.com