Анализ эффективности торговых стратегий - изучение кривой капитала по результатам тестирования трейдером торговой системы, выявление положительных и отрицательных качеств системы.
Существует множество показателей, на основании анализа которых выбирают систему для реальной торговли. Для разных трейдеров, в зависимости от внутренних предпочтений, критерием эффективности торговой системы могут быть разные показатели.
Далее приведены основные показатели оценки эффективности торговой системы (ТС): ...
Понятие профит (profit) переводится как «выгода».
Профит фактор - Один из показателей эффективности торговой системы. Рассчитывается как отношение за определённый период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных с положительным знаком. Большее значение соответствует меньшей вероятности разорения.
Profit Factor =[Сумма прибылей всех прибыльных сделок] / [Сумма прибылей всех убыточных сделок]
иными словами: отношений всей прибыли за период ко всем убыткам за период
Разновидностью показателя является достоверный профит фактор, при аналогичном расчёте которого в сумму прибыльных сделок не включается одна самая прибыльная.
Authentic Profit Factor [Сумма прибылей всех прибыльных сделок] – [Максимальная прибыль])/ [Сумма прибылей всех убыточных сделок]
т.е. отношений всей прибыли за период, за исключением прибыли максимально прибыльной сделки за этот период, ко всем убыткам за период.
* рекомендуемый параметр > 2
Максимально Нарастающий Убыток (MIDD — Maximum Intraday Drawdown). Он обозначает самую большую финансовую яму, в которую попадала наша система.
Кривая доходности это график, на котором по горизонтальной оси время, а по вертикальной оси – сумма прибылей всех сделок, завершенных до этого времени. Максимальный нарастающий убыток – это глубина максимальной просадки за период.
* Если говорить о рекомендациях то удобней использовать процентное отношение MIDD депозиту (среднему депозиту) и тогда %MIDD < 20%
Avg DD Среднее падение капитала ( он же Average loss (L) средний результат отрицательных сделок (отношение суммы отрицательных сделок к их количеству) - отличается от максимального падения капитала. Для расчета среднего падения капитала необходимо сложить все падения, а затем поделить полученное значение на их число и найти среднюю величину. Когда размер счета начинает снижаться, вы можете использовать эту величину как указатель момента, когда не обходимо начинать тщательно следить за снижением.
*Avg DD используется для оценки MIDD, отношения средних прибыльной и убыточной сделки.
MIDD/Avg DD соотношение между мах падением капитала и средним падением капитала
* MIDD/Avg DD < 3
Avg Trade средняя торговля (отношение чистой прибыли к количеству сделок) он же Average win (W) средний результат положительных сделок (отношение суммы положительных сделок к их количеству)
* отношение средней торговли к среднему падению капитала Avg Trade/ Avg DD > 2
%W (P) вероятность выигрыша (отношение количества выигрышных сделок к общему их количеству)
Количество испытаний N необходимое, чтобы событие имеющее вероятность p случилось со степенью уверенности C
Где С - степень уверенности наступления события в нашем случае получения профитной сделки
* %W (P) вероятность выигрыша > 0,5
Математическое ожидание — понятие среднего значения случайной величины в теории вероятностей. В зарубежной литературе обозначается через Е[X], в русской M[X]. В статистике часто используют обозначение μ.
Вариантов расчета как минимум 6, наиболее распространенные для нашего случая:1) M[X] Математическое ожидание = вероятность выигрыша * средняя величина выигрыша + вероятность проигрыша * средняя величина проигрыша (в качестве результата прирост на 1 сделку в абсолютных величинах)
2) M[X] Математическое ожидание (1+( средняя величина выигрыша / средняя величина проигрыша))* вероятность выигрыша -1 (в качестве результата вероятность в % получения прибыли за период)
!!! Не следует торговать до тех пор, пока не будет добыто абсолютно убедительных доказательств того, что используемая вами торговая система будет прибыльной - или, иначе говоря, что она имеет при реальной торговле положительное математическое ожидание.
* M[X] > 0,6 верно для варианта 2
RF (фактор восстановления, restoration factor) = отношение прибыли за период (Profit) к максимально нарастающему убытку (MIDD) за тот же период
Как вариант Calmar ratio (Коэффициент Кальмара) - статистический показатель, который даёт возможность измерить соотношение потенциальной возможности получения прибыли с потенциальной вероятностью убытков. Вычисляется делением среднегодового дохода на максимальную просадку. Вычисления желательно выполнять по данным за последние, как минимум, 3 года.
Коэффициент Шарпа (Sharp Ratio) = (R − Rf) / si,
где R — доходность; Rf — безрисковая процентная ставка; si — стандартное отклонение доходности. Чем больше значение этого коэффициента, тем лучше качество управления.
Позволяет оценить эффективность управления капиталом, взглянуть на доходность с учетом риска. Равен отношению средней доходности к среднему квадратичному отклонению доходности за определенный период.
Как вариант Коэффициент Сортино (Sortino Ratio) = (R − Rf) / −si,
где R — доходность; Rf — безрисковая процентная ставка; −si — отрицательная часть стандартного отклонения доходности. Чем больше значение этого коэффициента, тем лучше качество управления. Показатель, позволяющий оценить доходность и риск инвестиционного инструмента, портфеля или стратегии. Математически он рассчитывается аналогично коэффициенту Шарпа, однако, вместо волатильности портфеля используется, так называемая, «волатильность вниз». В этом случае волатильность, рассчитывается по доходностям ниже минимального допустимого уровня доходности портфеля (MAR)
* Оба коэффициента сравниваются с коэффициентами полуучеными на других ТС
Стандартное отклонение σ или SD (sigma) (термин был впервые введен Пирсоном, 1894) - это широко используемая мера разброса или вариабельности (изменчивости) данных. Стандартное отклонение популяции определяется формулой:
SD= [S(xi-m)2/N]1/2
где:
m - среднее популяции
N - размер популяции
* Удобней всего вычислять с помощью встроенной функции в программе Excel
TWR (Terminal Wealth Relative) – это «относительный конечный капитал» = [Прибыль за период]/[Депозит на начало периода]*100%
* Тут только одна рекомендация чем больше тем лучше!
Геометрическая средняя G
N
G= (П (1+f*(-Сделка /Наибольший проигрыш))^(1/N)
i=1
Это Ваш фактор роста за одну сделку. Система с наибольшим средним геометрическим является системой, которая принесет Вам наибольшую прибыль, если торговать на основе реинвестирования доходов. Если же эта величина окажется меньше единицы, то при реинвестировании Вы будете терять деньги.
* В качестве оценки сравниваются G разных ТС для выбора наиболее эффективной, G меньше 1 означает, что вы будете терять деньги при торговле на основе реинвестирования.
Максимальное число побед подряд (Winning Series)
Максимальное число потерь подряд (Losing Series)
* Используется для торговли на основе Стратегии ставок по Мартингейлу. ВНИМАНИЕ! Как утверждают математики: Мартингайл может быть выигрышным только при неограниченном размере капитала!
Z-счет позволяет определить эффективность торговой системы одной цифрой, предоставляя более точные результаты при сравнении с другими ТС. Кроме того, положительный либо отрицательный результат Z-счета несет в себе дополнительную информацию об особенностях использования взятой торговой системы.
Z-счет = (N*(R - 0.5) - X)/((X*(X - N))/(N -1))^(1/2)
N – общее количество сделок;
X – 2*количество прибыльных сделок*количество убыточных сделок;
R – количество серий (сколько раз после прибыльной сделки шла убыточная и наоборот);
^(1/2) – это квадратный корень.
Для определения Z-счета необходимо иметь данные как минимум по 30 сделкам. Положительный либо отрицательный Z-счет несет в себе дополнительную информацию:
1. Положительный Z-счет означает, что практически после каждой прибыльной сделки следует убыточная, т.е. торговая система склонна к чередованию. И, чем больше число Z-счета, тем чаще происходит чередование. Основываясь на этом, следует после каждой убыточной сделки увеличивать размер лота (т.к. следующая сделка будет прибыльной), а после прибыльной – уменьшать лот.
2. Отрицательный Z-счет означает, что ТС имеет последовательные серии как прибыльных, так и убыточных сделок. Эти данные вырисовывают следующий сценарий – если система склонна к сериям, то после первой убыточной сделки следует прекратить торговлю и войти в рынок снова только после первой прибыльной сделки. Мы пропускаем одну прибыльную сделку, но, при этом, минуем серию убыточных.
Прочая статистическая информация:
Общее число сделок
Валовая прибыль
Валовой убыток
Число прибыльных сделок
Число убыточных сделок
Максимальная прибыль
Максимальный убыток
Всего длинных позиций
Всего коротких позиций
Всего интервалов вне рынка
И пр.
Sistem equity - кривая капитала
Большинство трейдеров смотрят на графики, но лишь немногие смотрят на себя. Это большое упущение, поскольку личность трейдера — важнейший элемент биржевой торговли. Кривая капитала — зеркало, в котором отражается ваше поведение. Профессионалы строят эти кривые для клиентов.
Начать отслеживать свою кривую — огромный шаг к профессиональной торговле.
C изменением дизайна блог стал классным.. попожже можно будет еще один вид дизайна настроить, журнального варианта... будет ваще супер...
ОтветитьУдалить"кривая капитала — зеркало, в котором отражается ваше поведение. Профессионалы строят эти кривые для клиентов.
ОтветитьУдалитьНачать отслеживать свою кривую — огромный шаг к профессиональной торговле."
интересная мысль - хочется подробнее, об этом
Gooԁ dаy! I cоuld haѵe sworn I've visited this blog before but after browsing through many of the posts I realized it'ѕ
ОтветитьУдалитьnew to me. Anyways, Ι'm definitely pleased I found it and I'll be booκ-maгking it and checκing baсk
гegularly!
Also vіѕit my ωebѕіte; Payday Loans
My web site - Pay Day Loans
ӏ do not evеn know hоω I ended uр hеre, but I thought this post
ОтветитьУдалитьwas gоod. ӏ do not know who уou are but certainly you are going tо a famous blogger if you aгe not alreadу ;) Cheerѕ!
Loοk at mу web page :: Payday Loans Online
My page - payday loans online