Мы уже говорили о том, что метод Келли был разработан для азартных игр, и затем стал использоваться в трейдинге.
Кроме того, Ларри Вильямс в 1987 установил мировой рекорд по прибыльности: торгуя реальными деньгами, он за один год превратил 10000 долларов в 1 147 000 долл. На пике его капитал достигал уровня 2 000 000 долл.
Вариации метода Келли
Метод Келли, пытаясь достигнуть оптимальной прибыли, приведет нас к серьезным падениям капитала.
Эдвард Торп рекомендует использовать не тот процент риска, который получается при расчетах, а лишь его часть:
0,5 * Келли ≤ ВАШ % РИСКА < Келли
Например, расчеты дали значение Келли, равное 6,5.
Тогда, по Торпу, мы должны использовать тот процент риска, который лежит в диапазоне от 3,25 до 6,5.
Причем, чем ближе наше значение с 3,25, тем консервативнее будет подход.
Метод Ларри Вильямса
Как уже говорилось выше, при установлении мирового рекорда Ларри Вильямс использовал метод Келли.
Сейчас господин Вильямс рекомендует использовать другой метод. Этот метод для рынка EURUSD выглядит следующим образом:
LOT = Ваш процент риска * Капитал/ Макс_проигрыш_%_от_капитала/ 100/
/(Риск_в_пунктах /10000)
Приведем пример:
Наш риск на сделку: 5 процентов
Начальный капитал: 10000 долларов
Текущий капитал: 9500 долларов
Примечание: в этом примере мы как будто за одну сделку потеряли 5 процентов от депозита (с 10000 до 9500).
Стоп-лосс в пунктах: 89
LOT = 5 * 9500 / 5 / 100 /(89 / 10000) = 10000
Ларри Вильямс – это чрезвычайно агрессивный трейдер. Он предпочитает выбирать большие проценты риска по отношению к капиталу.
Заключение
Как мы уже говорили, наш сегодняшний разговор больше подойдет для очень рисковых людей. Показатели «финансовой смертности» в этой группе, наверное, очень высоки. Но о тех, у кого получилось, слагают легенды и пишут книги.
Удачи…
Материал подготовил: Иванов Денис
Комментариев нет:
Отправить комментарий